以下是關於 互換 的 12 個問答

互換

Quantlib：來回將面值掉期利率轉換為零利率

  • June 3, 2020
檢視問答
互換

Eonia 掉期浮動利率的計算

  • January 23, 2020
檢視問答
互換

以市價計價 (mtm) 交叉貨幣掉期的凸性調整

  • November 26, 2019
檢視問答
互換

如果週期不完全是 300 萬個月，則估計 LIBOR 300 萬個週期

  • November 4, 2019
檢視問答
互換

利率掉期估值日期約定

  • September 8, 2019
檢視問答
互換

定義 IRS 期限的 ISDA 公約

  • May 5, 2018
檢視問答
互換

在曲線建構中：如何計算第一個已知生效日期之前期間的利率（折扣因子）

  • November 21, 2017
檢視問答
互換

掉期合約比較優勢

  • April 23, 2017
檢視問答
互換

在長期 OIS 具有流動性之前，OIS 貼現曲線是如何建立的？

  • December 3, 2016
檢視問答
互換

使用 quantlib 為浮動腿的不同支付和計算重置定價掉期

  • August 23, 2016
檢視問答
互換

適用於週末掉期到期日的滾動約定

  • June 17, 2016
檢視問答
互換

遠期互換利率的凸性調整

  • April 28, 2013
檢視問答