以下是關於 利率互換 的 35 個問答

利率互換

ATM 利率掉期 dv01 與場外掉期 dv01

  • June 24, 2022
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利率互換

ATM 利率掉期 dv01 與 ITM 掉期 dv01

  • June 23, 2022
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利率互換

LIBOR 後的美元掉期交易：世界現狀（2022 年 1 月）

  • January 16, 2022
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利率互換

利率掉期價格市場慣例（LIBOR 過渡後）

  • January 10, 2022
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利率互換

SOFR 過渡

  • December 28, 2021
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利率互換

OIS利率和聯邦基金利率之間的差異

  • October 26, 2021
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利率互換

使用多曲線方法對掉期進行估值時如何計算信用利差（例如 LIBOR + 2%）

  • September 2, 2021
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利率互換

Hull-White模型下每日復利掉期的凸度調整

  • August 31, 2021
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利率互換

曲線交易 - 遠期掉期與掉期（付款方和接收方）

  • July 7, 2021
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利率互換

國稅局可以有不同的付款日曆嗎？

  • June 20, 2021
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利率互換

衍生品頭寸抵押品

  • June 10, 2021
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利率互換

利率凸性 - 基本問題

  • June 7, 2021
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利率互換

掉期與類似債券的伽馬/凸性

  • December 31, 2020
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利率互換

利率掉期：PV01 vs DV01

  • December 24, 2020
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利率互換

LIBOR 停止：建構 Term-RFR 作為 LIBOR 備份；向前與向後看

  • November 18, 2020
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利率互換

美元掉期利率與美國國債有什麼關係？

  • November 6, 2020
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