以下是關於 加奇 的 12 個問答

加奇

當兩個時間序列長度不同時，我們如何用雙變數 GARCH 模型對其進行分析？

  • April 1, 2022
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加奇

如何使用 GARCH 模型下的條件波動率來預測價格？

  • August 6, 2021
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加奇

EGARCH(1,1) 均值

  • May 12, 2021
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加奇

如何在 R 中擬合 AR(1)-GARCH(1,1) 模型？

  • October 17, 2019
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加奇

GARCH 參數標準誤差

  • January 25, 2019
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加奇

GARCH 方程中的負號

  • September 2, 2018
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加奇

在什麼情況下，資產收益的條件分佈比無條件分佈的高斯分佈更小？

  • May 25, 2017
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加奇

如何評估 GARCH 模型的適用性？

  • November 27, 2016
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加奇

為什麼 GARCH(1,1) 如此受歡迎，尤其是在學術界？

  • August 14, 2016
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加奇

GARCH 參數

  • May 26, 2016
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加奇

GARCH的使用

  • May 31, 2015
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加奇

解釋動態條件相關 ( DCC ) GARCH 模型中的無條件共變異數

  • May 10, 2015
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