以下是關於 回歸 的 85 個問答

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分離股票因子投資組合的行業和市場效應

  • August 24, 2018
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比較兩個相差幾個數據點的回歸

  • August 15, 2018
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解釋 Fama-MacBeth 回歸的係數

  • July 25, 2018
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作為回歸的 CAPM 模型

  • June 26, 2018
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使用滾動視窗在 Fama Macbeth 中的 Rsquared

  • March 23, 2018
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在基於邏輯回歸的策略中，p 值有多重要？

  • March 17, 2018
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如何建立因子模型？

  • March 14, 2018
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線性回歸的替代方案

  • November 30, 2017
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我究竟如何計算和解釋 Fama-French 模型中的因子？

  • November 9, 2017
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Fama-French 三因子模型與四因子 (Carhart) 和五因子模型

  • August 11, 2017
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大面板的缺點

  • August 5, 2017
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Modigliani-Miller 定理與證據權重有什麼相關性？

  • July 15, 2017
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最小中位數 (LMS) 回歸在金融中是否常用？

  • April 11, 2017
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Fama/French 3 Factors：如何將發布的每日/每週/每月值轉換為半年/年？

  • March 16, 2017
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我可以使用計算數據進行回歸嗎

  • February 24, 2017
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在時間序列因子模型（Fama-French 類型）中使用橫截面因子模型（BARRA 類型）返回？

  • February 23, 2017
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