以下是關於 布萊克學校 的 56 個問答

布萊克學校

行使時支付溢價的看跌期權價格

  • June 24, 2022
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調查 Black-Scholes 公式正確性的預印本

  • February 15, 2022
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為什麼深度價內期權的價格會隨著 Black Scholes 框架的波動而上漲？

  • February 15, 2021
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Black Scholes 可分離解決方案

  • November 10, 2020
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為什麼可以假設未來遠期利率在標準市場模型中呈對數正態分佈？

  • September 30, 2020
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Black-Scholes 公式給定任意值小號噸小號噸S_{T}

  • August 28, 2020
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為什麼金融理論如此罕見地偏離正態分佈？

  • March 27, 2020
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為什麼我們要對 Black Scholes 方程進行變數更改

  • January 24, 2020
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為什麼長期二元看跌期權比假設無漂移 GBM 的看漲期權更昂貴？

  • December 18, 2019
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低點 ATM 期權的 Gamma

  • December 1, 2019
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對數正態資產平方的看漲期權

  • November 14, 2019
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比約克斯第二小號小號S引入鞅測度的過程

  • September 26, 2019
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Black-Scholes 模型中的收益率

  • September 23, 2019
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在 BS 期權定價中，為什麼 GBM 的漂移率等於所有風險中性股票的無風險利率？

  • September 4, 2019
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如果隨機遊走可以產生任何價格歷史記錄，那麼當波動率變化時，BS 無風險對沖如何失效？

  • August 20, 2019
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給定中心極限定理，我們是否需要假設 BSM 模型中的潛在回報是正常的？

  • August 20, 2019
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