以下是關於 布萊克學校 的 56 個問答

布萊克學校

Black-Scholes 定價與股息

  • April 6, 2016
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哪個值用作 Black-Scholes 對數正態分佈的形狀參數？

  • March 9, 2016
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Black-scholes 期權定價公式中的高斯 CDF 比率

  • January 28, 2016
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Black-Scholes PDE：邊界條件的形式是什麼

  • December 2, 2015
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與 Black-Scholes 評估相關的結果

  • November 29, 2015
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假設 Black-Scholes 假設是正確的，買入/賣出期權的預期回報是否為 0？

  • November 5, 2015
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為什麼期權的時間價值在數學上總是正的？

  • November 2, 2015
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為什麼將 Black Scholes & Binomial 中的 t（時間）定義為年份？

  • September 8, 2015
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為什麼ñ(d1)ñ(d1)N(d_1)和ñ(d2)ñ(d2)N(d_2)在 Black & Scholes 中有所不同

  • July 29, 2015
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Black-Scholes 模型價格是靜態無套利價格區間的雙射嗎

  • July 9, 2015
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大量波動對 BS 公式的影響

  • March 29, 2015
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為什麼布萊克-斯科爾斯公式可以在現實世界中使用？

  • March 25, 2015
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Black-Scholes 公式的連續性

  • January 8, 2015
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布萊克斯科爾斯場外交易

  • December 14, 2014
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為什麼股票價格的變化率與股票價格成正比？

  • November 6, 2014
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簡單來說，為什麼函式 N(x) 會出現在歐式看漲期權定價模型中？

  • October 19, 2014
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