以下是關於 投資組合優化 的 112 個問答

投資組合優化

為什麼 Hierarchical Risk Parity 會忽略生成的集群？

  • November 10, 2021
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投資組合優化

Markowitz 投資組合優化的時間複雜度

  • November 4, 2021
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投資組合優化

在實踐中如何優化目標回報？

  • October 11, 2021
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投資組合優化

最大夏普比率和均值變異數優化

  • October 5, 2021
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投資組合優化

Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

  • September 22, 2021
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投資組合優化

SDF 作為切線組合的仿射變換

  • September 21, 2021
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投資組合優化

個人貿易層面的凱利標準還是更廣泛的貿易規則？

  • September 17, 2021
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投資組合優化

如何從均值-變異數投資組合優化的角度推導出這個數學方程？

  • September 14, 2021
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投資組合優化

最先進的 MVO 方法？

  • September 13, 2021
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投資組合優化

非奇異共變異數矩陣估計的觀測數

  • September 12, 2021
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投資組合優化

Black-Litterman 情境中風險厭惡係數與最大夏普比率之間的關係

  • July 17, 2021
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投資組合優化

主動投資組合管理 - 特徵投資組合推導

  • June 2, 2021
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投資組合優化

只有正權重的 Black-Litterman 模型

  • May 12, 2021
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投資組合優化

優化最終財富是否與優化凱利標準中的增長率對數相同？

  • March 25, 2021
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投資組合優化

最佳投資組合配方

  • March 23, 2021
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投資組合優化

最小 VaR 和最小 ES 投資組合是否位於均值變異數有效邊界上？

  • February 20, 2021
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