以下是關於 掉期 的 67 個問答

掉期

變異數交換：變異數可以，但是平方期望在哪裡？

  • April 7, 2017
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掉期

如何計算公平的 3s1s 基礎水平

  • October 30, 2016
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掉期

為什麼隔夜指數掉期被認為是無風險的？

  • September 17, 2016
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掉期

普通香草利率掉期

  • August 22, 2016
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掉期

根據歐洲美元期貨價格計算利率互換曲線

  • August 18, 2016
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掉期

掉期價格（最好基於 3 個月 LIBOR）？

  • April 18, 2016
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掉期

1Y 掉期是否取決於 1Y 點以外的零曲線？

  • March 16, 2016
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掉期

通脹掛鉤債券和資產掉期利差

  • March 16, 2016
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掉期

掉期定價中的 ACT/360 天慣例

  • March 11, 2016
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掉期

如果參考利率與無風險利率不同，則計算掉期利率

  • February 22, 2016
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掉期

固定掉期的價值是否獨立於 X，其中浮動利率是 LIBOR 減去 X%？

  • February 8, 2016
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掉期

如果拖欠掉期中的浮動腿在當日支付，那麼對它們進行估值就像預測未來

  • February 8, 2016
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掉期

如何評估非 libor 掉期（不是基礎掉期）？

  • September 20, 2015
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掉期

如何計算 XC 掉期的現金流

  • September 8, 2015
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掉期

OIS & LIBOR 互換

  • August 26, 2015
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掉期

誰是該工具的發行人和對手方？

  • August 11, 2014
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