以下是關於 時序 的 13 個問答

時序

在 R 中回測 GARCH 時出現錯誤消息

  • October 21, 2019
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時序

如何預測高頻數據？

  • July 12, 2019
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時序

您是否在自舉時間序列上優化模型？

  • February 17, 2019
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時序

R：優化時間序列以最小化“積分”

  • June 26, 2018
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時序

使用 R 中的 quantmod 在一個矩陣中收集所有股票收益

  • June 12, 2018
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時序

我應該使用哪個庫在 Java 中進行時間序列分析？

  • August 16, 2017
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時序

如何找到最小化幾次序列之間距離的係數

  • July 17, 2017
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時序

GARCH 模型和預測

  • February 6, 2017
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時序

以與應用程序無關的方式有效地儲存實時日內數據

  • August 22, 2016
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時序

自動選擇 BIC 最小化 ARIMA(1,0,X) 模型

  • April 24, 2016
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時序

我的殘差正常是否太重要了？我正在使用 ARMA/GARCH 模型

  • November 24, 2015
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時序

如何為 R 中由 3 只 ETF 組成的投資組合找到最合適的 GARCH 模型？

  • January 13, 2015
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時序

使用技術指標作為輸入的基礎

  • January 22, 2013
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