以下是關於 期權 的 957 個問答

期權

股票的歐洲看漲期權可以有正的theta嗎？（假設正利率）

  • October 30, 2022
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使用 Litzenberger-Breeden 方法得出的風險中性 pdf 是否對應於 gamma 並且它的積分對應於 delta？

  • October 24, 2022
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給定E[X]乙[X]mathbb{E}[X],E[最大(0,X)]乙[最大限度(0,X)]mathbb{E}[max(0,X)]， 和E[最小(0,X)]乙[分鐘(0,X)]mathbb{E}[min(0,X)]， 什麼是E[f(X)]乙[…

  • October 9, 2022
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實際上，0-strike 歐洲看漲期權和股票的價格是否相同？

  • September 27, 2022
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當 IV 在固定增量點採樣時，插值隱含波動率期限結構

  • September 27, 2022
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我可以複製一個到期時間的期權嗎噸噸t通過交易另一個到期噸>噸噸>噸T > t?

  • September 1, 2022
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為什麼做多 gamma 交易者坐在買盤和 賣盤上？

  • August 19, 2022
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如何在不計算的情況下找到到期日看漲期權和看跌期權之間的關係？

  • August 11, 2022
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如何在不計算的情況下找到看漲期權和看跌期權之間的關係？

  • August 11, 2022
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布萊克和斯科爾斯期權定價

  • August 4, 2022
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QF 領域最近有哪些有趣的與機器學習相關的發展？

  • July 5, 2022
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為什麼這種不平等對於歐洲看漲期權的套利論證是嚴格的？

  • July 3, 2022
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掛鉤貨幣的外匯期權定價

  • June 28, 2022
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如何提取套利？

  • June 28, 2022
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封閉式二項式期權價值與蒙特卡羅模擬的區別

  • June 20, 2022
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Black76模型下亞洲期權的隱含波動率

  • June 11, 2022
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