以下是關於 期權定價 的 512 個問答

期權定價

Black-Scholes 微分方程改寫

  • February 23, 2022
檢視問答
期權定價

如果某些參數不是市場可觀察的怎麼辦？

  • February 21, 2022
檢視問答
期權定價

在對數正態假設下對以下 caplet 型產品的分析評估

  • February 20, 2022
檢視問答
期權定價

一個簡單的問題：賣出看漲期權時的 delta 對沖成本

  • February 9, 2022
檢視問答
期權定價

如何找到國家價格？

  • January 27, 2022
檢視問答
期權定價

如何考慮定價這個天氣看漲期權

  • January 13, 2022
檢視問答
期權定價

Quant Interview - 期權定價

  • January 11, 2022
檢視問答
期權定價

Bachelier Spread 公式 - 輸入點差波動率問題

  • January 10, 2022
檢視問答
期權定價

使用蒙地卡羅的歐式看漲期權的 Black Scholes 模型

  • January 7, 2022
檢視問答
期權定價

菜鳥問題 - 蒙地卡羅與 BAPM 歐洲期權定價差異

  • January 5, 2022
檢視問答
期權定價

At-The-Money-Forward 期權近似

  • January 3, 2022
檢視問答
期權定價

布朗增量的積分

  • December 24, 2021
檢視問答
期權定價

定價（單和雙）視窗障礙外匯期權

  • December 23, 2021
檢視問答
期權定價

為契約定價

  • December 19, 2021
檢視問答
期權定價

當波動率達到無窮大時，數字看漲期權和看跌期權價格的限制

  • December 14, 2021
檢視問答
期權定價

具有遠期波動率的價值期權

  • December 13, 2021
檢視問答