以下是關於 期權定價 的 512 個問答

期權定價

你如何推導出這個類似於 Carr-Madan 的方程？

  • July 7, 2021
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期權定價

如何推導出遵循均值回歸過程的資產的定價 PDE？

  • July 1, 2021
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期權定價

結構化和定制

  • June 24, 2021
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期權定價

給定反函式的擬合參數。（奧羅西，2015）

  • June 22, 2021
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期權定價

期權價格的高斯 copula 校準

  • June 20, 2021
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期權定價

一觸UP 不觸DOWN，一觸DOWN 不觸UP

  • June 11, 2021
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期權定價

觸碰空頭看漲期權和不觸碰空頭扼殺觸頭的機率？

  • June 9, 2021
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期權定價

雙敲除二元定價？

  • June 7, 2021
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期權定價

如何計算此路徑相關選項的現值？

  • June 4, 2021
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期權定價

浮動回溯看跌期權，MC 與分析

  • May 26, 2021
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期權定價

Bergomi 波動率模型

  • May 26, 2021
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期權定價

對股價計價漂移的直覺

  • May 25, 2021
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期權定價

如何通過 Higham 的書使用蒙特卡羅方法和有限差分來近似增量？

  • May 14, 2021
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期權定價

Bachelier 模型的 EMM

  • May 13, 2021
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期權定價

EPE 用於利率掉期

  • May 12, 2021
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期權定價

用隨機短期利率校準赫斯頓模型

  • May 3, 2021
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