以下是關於 期權定價 的 512 個問答

期權定價

基差調整下的外匯期權定價

  • May 1, 2021
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期權定價

當漂移係數是股票價格的函式時的 Girsanov 變換

  • April 29, 2021
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期權定價

遠期與現貨的外匯期權定價

  • April 29, 2021
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期權定價

最小二乘 Monte Carlo Longstaff-Schwartz 方法實現問題

  • April 27, 2021
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期權定價

變異數交換和對數矩公式

  • April 27, 2021
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期權定價

選項值與兩個 r 包不同 - foptions,rquantlib

  • April 16, 2021
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期權定價

為零息債券的遠期合約定價

  • April 16, 2021
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期權定價

赫斯頓隨機波動率，吉薩諾夫定理

  • April 11, 2021
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期權定價

Heston 模型中的 Radon-Nikodym 導數是什麼？

  • April 7, 2021
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期權定價

波動率對看漲期權 delta 的影響

  • March 31, 2021
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期權定價

複製有回報的投資組合的策略∫噸0d小號噸小號噸∫0噸d小號噸小號噸int_0^T frac{dS_t}{S_t}

  • March 24, 2021
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期權定價

期權價值和預期波動率之間存在完美的線性關係背後的直覺是什麼？

  • March 20, 2021
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期權定價

布朗運動（帶有漂移和縮放）撞擊障礙的條件機率

  • March 18, 2021
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期權定價

Black Scholes模型中看漲期權的邊界條件

  • March 10, 2021
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期權定價

Vasicek 下的息票債券的定價看漲期權

  • March 7, 2021
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期權定價

COS方法和密度的存在

  • March 4, 2021
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