以下是關於 期權 的 957 個問答

期權

如何使用期貨進行 Delta 對沖？

  • November 16, 2021
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期權

當波動率趨於無窮時看漲期權的價值

  • November 16, 2021
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期權

期權組合總 delta 分佈

  • November 9, 2021
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期權

如何利用日曆套利？

  • November 7, 2021
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期權

利率衍生品的 Gamma

  • November 5, 2021
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期權

為什麼不能使用 delta 來為雙倍無接觸期權定價？

  • November 4, 2021
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期權

從歷史回報中估算波動率偏差？

  • October 29, 2021
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期權

自動呼叫定價：“Lipschitz 連續參數化”是什麼意思？

  • October 22, 2021
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期權

希臘人應對潛在價格變化的投資組合

  • October 14, 2021
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期權

期權的 gamma 能否大於其 delta？

  • October 13, 2021
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期權

波動性不是恆定的事實是否意味著存在偏斜？

  • October 7, 2021
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期權

Black-Scholes 公式有哪些有用的近似值？

  • October 6, 2021
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期權

期權定價 - 虛值 (OTM) 看漲期權的價格結果不正確

  • October 5, 2021
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期權

隱含波動率是源自期權的買價還是期權的賣價？

  • October 1, 2021
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期權

可以通過負機率或其他方式套利時的定價

  • October 1, 2021
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期權

銀行間市場外匯期權報價

  • September 24, 2021
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