以下是關於 期權 的 957 個問答

期權

對具有連續股息收益率的股票的美式看漲期權進行 Delta 對沖

  • September 18, 2021
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Emanuel Derman 的隱含樹模型隱含波動率偏度是如何得出的？

  • September 16, 2021
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路徑相關選項的參考

  • September 14, 2021
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期權

和[F噸]=F0E[FT]=F0E[F_T] = F_0暗示p=1-du-dp=1−du−dp = frac{1-d}{u-d}?或暗示？

  • September 14, 2021
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期權

美式看漲期權和看跌期權的定價差異

  • September 10, 2021
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期權

如何推導出 gamma 和 theta 之間的關係？

  • September 9, 2021
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期權

計算稀釋每股收益的分母

  • September 4, 2021
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期權

Vol、Gamma、Vega——基本上都一樣？

  • August 31, 2021
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期權

delta如何定義為一個單位？

  • August 30, 2021
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期權

CMS 點差和 CMS 利率作為雙重範圍應計基礎的基本原理？

  • August 28, 2021
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期權

蒙特卡羅定價

  • August 23, 2021
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期權

沒有風險有限且消失的免費午餐

  • August 21, 2021
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期權

路徑依賴期權估值

  • August 20, 2021
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期權

Gamma 和 Theta 往往具有相反符號的直覺原因是什麼？

  • August 19, 2021
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期權

為什麼伽馬會通過現貨價格的平方暴露？

  • August 18, 2021
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期權

提前到期期權隱含波動率

  • August 9, 2021
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