以下是關於 投資組合管理 的 218 個問答

投資組合管理

為什麼要平均每月活躍回報？它們不應該成倍增加嗎？

  • May 20, 2022
檢視問答
投資組合管理

在均值變異數分析中，為什麼不將有效邊界推到靠近軸的左側？

  • May 12, 2022
檢視問答
投資組合管理

槓桿投資組合對沖

  • April 11, 2022
檢視問答
投資組合管理

具有因子/頭寸約束的 Markowitz 投資組合

  • March 18, 2022
檢視問答
投資組合管理

如何正確使用 Fama-French 因子（從投資組合的角度）？

  • March 16, 2022
檢視問答
投資組合管理

Cover 的通用投資組合與 Markowitz 的均值變異數模型

  • February 13, 2022
檢視問答
投資組合管理

複合成分貢獻

  • January 18, 2022
檢視問答
投資組合管理

投資組合樣本變異數

  • November 19, 2021
檢視問答
投資組合管理

區分資產類別的量化要求是什麼？

  • November 16, 2021
檢視問答
投資組合管理

對於沒有視圖的資產，Black-Litterman 的權重不會改變

  • November 1, 2021
檢視問答
投資組合管理

研究回測指南

  • October 15, 2021
檢視問答
投資組合管理

樣本共變異數矩陣的收縮，理論

  • October 6, 2021
檢視問答
投資組合管理

我應該在下行 beta 計算中包含零嗎？

  • September 22, 2021
檢視問答
投資組合管理

貨幣對沖 3 個月英鎊 libor 期貨

  • September 20, 2021
檢視問答
投資組合管理

為什麼可加性假設在 CAPM 和因子模型中成立？（包括教科書的截圖）

  • September 20, 2021
檢視問答
投資組合管理

對沖回測：事前 Beta 與觀察到的 Beta（這甚至可能嗎？）

  • September 15, 2021
檢視問答