以下是關於 期權定價 的 512 個問答

期權定價

在任何度量下，匯率過程如何成為鞅？

  • November 5, 2022
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期權定價

實踐中如何從隱含波動率計算局部波動率

  • July 30, 2022
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期權定價

使用 SABR LMM 定價和對沖普通利率期權

  • June 9, 2022
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期權定價

SABR LMM 與 SABR 參數的無套利期限結構

  • June 8, 2022
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期權定價

為什麼我們在不完整的市場中為期權定價時會擔心買賣差價？

  • June 7, 2022
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期權定價

Heston模型下的等效BS波動率公式？

  • June 6, 2022
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期權定價

馬爾可夫過程在期權定價中的應用

  • May 30, 2022
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期權定價

使用 R 的蒙地卡羅期權定價

  • May 20, 2022
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期權定價

ATM 隱含波動率和預期變異數

  • May 16, 2022
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期權定價

R中用於期權定價的軟體包列表？

  • May 5, 2022
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期權定價

使用隨機局部波動率模型進行校準和定價

  • April 21, 2022
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期權定價

當波動性達到無窮大時數字看漲期權和看跌期權價格的限制

  • April 12, 2022
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期權定價

如何為期貨價差期權定價？

  • April 10, 2022
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期權定價

為什麼槓桿 ETF 的期權比 ETF 便宜——在相同的基礎指數和到期日上？

  • April 9, 2022
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期權定價

赫斯頓模型中的隱含波動率與執行價格的關係圖

  • March 2, 2022
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期權定價

赫斯頓模型期權價格公式

  • February 27, 2022
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