以下是關於 Black-Scholes 的 218 個問答

Black-Scholes

自從小號=e(μ-σ22)t+σW噸S=e(μ−σ22)t+σWtS = e^{(mu-frac{sigma^2}{2})t+sigma W_t}，為什麼在計算歐式看漲期權的希臘 Theta (dC/dt) 時將其視為常數？

  • November 4, 2022
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Black-Scholes

使用看跌期權平價獲得 YoYIIS 上限（下限）的隱含掉期率

  • July 1, 2022
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Black-Scholes

Black-Scholes PDE 導數間隙

  • June 18, 2022
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Black-Scholes

發現 Black Scholes 隱含波動率

  • June 10, 2022
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Black-Scholes

Cholesky 分解降低了模擬維納過程/布朗運動的波動性

  • June 7, 2022
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Black-Scholes

從 Black Scholes 模型推導 Call Delta

  • June 5, 2022
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Black-Scholes

從沒有 vol 輸入的期權價格計算 delta

  • May 23, 2022
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Black-Scholes

將 SABR 模型校準到隱含波動率表面

  • May 4, 2022
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Black-Scholes

Black Scholes PDE 離散化

  • February 2, 2022
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Black-Scholes

前向對數空間中的 Black Scholes PDE

  • February 1, 2022
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Black-Scholes

為什麼我需要擴展期權 Vega wrt T（到期時間）

  • January 10, 2022
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Black-Scholes

對於單一障礙期權，為什麼與其他希臘人相比，伽馬圖如此分散？

  • December 13, 2021
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Black-Scholes

使用資產定價第一基本定理的風險中性版本推導出偏微分方程

  • December 13, 2021
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Black-Scholes

有什麼書介紹 PDE，但優先考慮對解決 Black-Scholes 有用的技術？

  • December 4, 2021
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Black-Scholes

不同的波動面（局部波動率、隨機波動率等）

  • November 30, 2021
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Black-Scholes

Python 中的混合希臘語 - 如何繪製以下內容

  • October 1, 2021
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