以下是關於 Garch 的 21 個問答

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GARCH 和赫斯頓波動率模型之間的區別

  • January 21, 2021
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Python中的多元GARCH

  • October 12, 2020
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GARCH 模型中均值方程為零的優缺點

  • October 20, 2019
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如何在 GARCH 模型中考慮日內季節性？

  • May 10, 2019
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預測每日股票收益的最佳 GARCH 模型是什麼？為什麼？

  • April 9, 2019
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R 中的 MLE 錯誤：“vmmin”中的初始值不是有限的

  • March 21, 2019
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使用 garchFit 函式的 GJR-GARCH 模型

  • March 6, 2019
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GARCH 峰態

  • October 2, 2018
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GARCH fit：“未能實現收斂”……有問題嗎？

  • September 4, 2018
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ARMA-GARCH 模型中誤差項的雙符號

  • August 31, 2018
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GARCH 擬合中正確的圖形比較是什麼？

  • August 31, 2018
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簡單 ARIMA 模型中的誤差分佈假設

  • August 22, 2018
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GARCH 模型殘差中的自相關

  • August 22, 2017
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我可以使用 GARCH 預測股票收益嗎？

  • July 5, 2017
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GARCH 模型如何與預測模型輕鬆互補？

  • November 15, 2016
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skew-t 分佈的對數概似

  • November 4, 2016
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