以下是關於 Options 的 60 個問答

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伊藤引理和對數正態性質

  • August 27, 2020
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使用正卷積近似估計風險中性密度 - Python

  • June 11, 2020
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是否應該使用正態分佈來評估可能具有負價格的資產的期權？

  • May 23, 2020
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Black-Scholes 框架下的美式看漲/看跌期權的伽瑪值總是為正嗎？

  • March 17, 2020
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Quantlib 指定契約期限而不是日期

  • January 8, 2020
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為什麼有些人聲稱 ATM 看漲期權的 delta 是 0.5？

  • October 13, 2019
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Selling an option before maturity

  • October 4, 2019
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在 BM 上尋找雙屏障輸出選項

  • July 4, 2019
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Finding the extrinsic value of an option with conditions

  • May 17, 2019
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C# - 使用 Black Scholes Newton 偶爾會返回 NaN

  • March 19, 2019
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偏斜擬合函式

  • March 7, 2019
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ATMF FX 跨式增量

  • September 10, 2018
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QuantLib-Python 中的擺動期權定價

  • August 30, 2018
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鎖定時動態對沖 pnl

  • July 14, 2018
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在 BMS 市場模型下，我該如何回答這個與歐式期權價值相關的過去考試問題？

  • May 21, 2018
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我該如何回答這個與期權限價有關的過去考試問題？

  • May 18, 2018
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