以下是關於 Options 的 60 個問答

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使用現金增量與遠期增量和鏡像規則

  • May 10, 2018
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IvyDB：St作為BS公式中唯一的未知變數

  • March 19, 2018
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為什麼比較定價方法（Python）時美式期權價格存在差異？

  • March 10, 2018
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關於到期和隱含波動率的歐洲期權 Vega

  • January 24, 2018
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二元期權的 delta 是否與正常歐式期權的 delta 相同？

  • January 12, 2018
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Black-Scholes 公式證明，沒有隨機積分

  • July 12, 2017
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QuantLib：Black / BSM 通過波動率表面處理和定價。結果不一樣？

  • June 27, 2017
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波動率表面理想化狀態下的現貨和波動率相關性

  • March 6, 2017
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沒有選擇模型可以對希臘人說多少？

  • February 26, 2017
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偏斜和陰影增量

  • February 19, 2017
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在 Black Scholes 框架下，ATM 呼叫的價值是多少？噸→∞噸→∞噸→∞T rightarrow infty?

  • November 7, 2016
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Get expected joint-payoff price of digital options from individual payoffs

  • October 3, 2016
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有人可以幫我檢查一下這個邊界條件嗎？

  • July 25, 2016
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MATLAB 中的預期期權回報

  • June 25, 2016
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CME 歷史期權數據提供者

  • June 16, 2016
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我在哪裡可以找到最佳的日終期權數據？

  • June 10, 2016
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