如何為多個不同活動日期的公司進行活動研究？

我有 5 年期間 300 家公司的樣本。每家公司每年都有一個活動，所有活動的日期幾乎都不同。是否有任何簡短的方法來進行事件研究，而不是在 Excel 中為每家公司和每年做一次？

您只需將每個事件都視為第 0 天，並查看與事件日相關的其他日子。因此，估計期將是 -260 到 -11 天。之後，您可以計算事件日期前後的 tej 異常收益。

然後，只需以每天 1 次異常回報為例（在您的範例中為 5 個尖齒 300），並針對零或您想要檢查的任何內容進行測試。最簡單的事情是具有 1500 個異常收益的 t 檢驗。

如果您熟悉 R 統計語言，則實現了一個完整的事件研究包庫，我使用過的那個，它執行良好，它適用於多個股票程式碼，我不確定是否有 10 個左右的限制是對我來說足夠了，我還沒有擴展到300，如你所願。但它簡單快捷高效，該庫來自名為 Estudy2 的 R cran 儲存庫。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/39384