二叉樹

關於二項式模型的問題

  • September 7, 2019

我不理解以下講義中[數學處理錯誤]頁上的變數[數學處理錯誤]的介紹和/或概念。 $ X $ $ 80 $

http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsn25masm24/ht17/Ch3.pdf

有人知道這是怎麼回事嗎?我們為什麼要改變以及改變的含義是什麼?

正如亞歷克斯所說,[數學處理錯誤]對應於iid log-returns。好處是 $ X_i $

$$ \ln(S_T)=\ln(S_0)+\sum_{i=1}^N X_i. $$對於獨立同分佈隨機變數的總和,我們知道由於中心極限定理而導致的極限分佈。然後,您可以輕鬆地證明二項式模型中的股票價格收斂到幾何布朗運動(因此,您最終進入 Black-Scholes 模型)。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/47549