適用於週末掉期到期日的滾動約定

假設掉期在 2016 年 6 月 19 日（星期日）到期。應計項目根據修改後的滾動慣例進行調整，並遵循美國假期。對於掉期的最後一個現金流（不管它的長度），我可以想到兩種合理的方式來處理應計期的結束：

1. 應計於 2016 年 6 月 19 日結束，並且未調整應計結束日期，因為調整會導致應計繼續超過掉期的到期日。
2. 計提結束日期根據其指定的展期慣例調整為 2016 年 6 月 20 日，不考慮掉期到期日。

其中哪一個通常是正確的選擇？我稍微查看了 2006 年 ISDA 的定義，但沒有找到任何專門針對此案例的內容。

標準約定是使用下一個好日子作為“付款日”。我會說一般來說，以下兩個設置應該產生相同的現金流：

• 到期日為 2016 年 6 月 20 日，滾動日為 19。
• 到期日為 2016 年 6 月 19 日，滾動日為 19 或未指定。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/27682