使用 quantlib 為浮動腿的不同支付和計算重置定價掉期

我知道 VanillaSwap 對象假設支付和計算重置是相同的，那麼我們有什麼辦法可以使用 quantlib 為具有不同重置和計算頻率的交換定價？（假設付款是半年一次，但重置是每年一次）。

我考慮過的幾個候選人是：

1. NonstandardSwap：但是我認為這也不允許不同的付款和重置時間表。
2. 交換：它需要 2 條腿，但腿本身是虛擬的，但是還有許多其他方法可以實現這一點，一種方法是使用 IborCoupon 但是似乎需要重複創建每條優惠券才能建構腿。

考慮到除了使用不同的付款和計算日期之外，其他一切都類似於 VanillaSwap，還有其他更簡單的方法來處理這個問題嗎？

目前沒有此程式碼。您可以做的是複製並修改FloatingLeg函式，ql/cashflows/cashflowvectors.hpp以便它採用另一個頻率進行重置，並使用它與其他輸入一起建構優惠券。如果只需要 LIBOR 券，可以將修改後的函式中的模板參數去掉，IborCoupon直接使用，降低複雜度。所以是的，您將重複創建優惠券，但您將只在函式中編寫一次程式碼。

編寫完成後，您可以呼叫修改後的函式並將返回的分支傳遞給Swap建構子。固定腿可以由在FixedRateLeg中聲明的類建構ql/cashflows/fixedratecoupon.hpp。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29751