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是否有任何關於 LMM 模型中累積掉期期權價格計算背後的數學文獻（沒有蒙地卡羅、封閉公式或足夠接近……）？
謝謝！！
只要固定腿和浮動腿上的名義增長相同，等效布萊克波動率的 Rebonato 近似仍然有效，但權重必須乘以時間相關的名義（分子和分母）。這是因為遠期掉期利率仍然是遠期 Libor 的加權和，儘管權重乘以名義利率。
從從業者的角度來看，我們知道非增值掉期期權的價格。根據這些非增值掉期期權校準的任何模型中的增值掉期期權的價格在很大程度上取決於模型中的曲線內相關性假設。我們檢查這些相關性是否與其他相關性相關的市場一致，例如曲線期權。