交易模式
如何以數學方式編碼交易策略
如果您有一堆不同的經濟計量數據（例如指數、外匯、商品、利率……），您可以嘗試找到一個公式來查看數據中是否存在任何關係——例如通過這個發現的模式來預測它。
我在這裡要問的有點不同：從某種意義上說，是否有另一種方法可以搜尋公式 f() 以使給定的表格代表一種交易策略，在該策略中可以找到某些指標何時做多或做空（或任何衍生組合）？這個想法是，公式本身存在於指標/交易策略的 n 維空間中，並儘可能地生存下來。
這必須是模擬人工股票市場的多智能體系統的標準程序。唉，我找不到一個簡單的方法來做到這一點……
是的，您使用每個信號的實現，然後使用 sas 之類的統計包為您生成因子模型。它生成一個帶有係數和信號（變數）的數學公式，甚至告訴你功效（R^2）
但是，通過選擇這種方法，您很快就會發現自己暴露於數據窺探偏見。與本文概述的結果類似：http: //www.eco.sdu.edu.cn/jrtzx/uploadfile/pdf/empiricalfinance/10.pdf
數據窺探偏見是人們強調其策略的經濟推理而不是歷史統計功效的原因，而歷史統計功效通常無法複製。