交易系統
系統開發/優化
我一直在測試趨勢跟踪策略。結果顯示大量回撤，這使得淨值曲線非常不穩定。我只是想知道有哪些方法可以降低股票曲線的波動性（增加平滑度）？更好的出口？更好的條目？
另一種可能性是分析資產曲線本身，以便在預期表現良好時與系統一起使用，並在預期表現為負時降低風險或僅進行紙面交易。是否有一系列的正回報，然後是負回報（即是否存在均值回歸）？趨勢跟踪“元系統”和/或追踪止損（在總賬戶淨值上）是否會降低風險或至少使其更容易容忍？其他一些想法可能是在回撤期間嘗試監督學習或結合控製圖的概念。
存在一些危險，您可能最終會通過在原始系統上疊加元策略來增加模型風險。統計上的顯著變化可能很難實現，最終您可能只需要交易更小的規模。祝你好運。