交易系統
測試一個簡單的股市交易假設？
我有一個簡單的股市交易假設…
這些方面的東西：
基於 30 天期間與股票市場指數的一定偏差，5 支特定股票在接下來的 30 天期間傾向於向特定方向漂移。
我想在歷史數據上執行這個假設，看看這是否有任何道理。
我該怎麼辦？
在技術方面，我建議 R.
具體動作方面，需要決定觸發事件發生時的動作，決定如何平倉。鑑於此，您可以確定您在數據期間的策略盈虧。
您可以通過多次執行您的策略來使用隨機投資組合理念，但使用 5 只隨機選擇的股票代替您的特定 5 隻股票。然後，您將從隨機股票中獲得損益分佈，以與您的真實策略的結果進行比較。如果你的策略不在上尾，那麼就不要執行你的策略。
但即使你的策略在該測試中看起來不錯，但這並不意味著它是一個真實的現象。你從市場數據中得到你的想法。您不希望測試基於為您提供想法的數據。
當然，即使您的策略通過了真正的樣本外測試，市場也可以（並且確實）發生變化。