Quanto 看跌期權的 Delta FX

我聽說 quanto 期權對 FX 不敏感……但是當我繪製看跌期權的 FX delta 圖時，我發現所有 K 的值為正值。對於非常深的 ITM quanto put，FX delta 約為 14 . 我的 2 美分來自於 quanto 調整。如果 X 增加，則 S 減少（我的相關性為負）。因此，我的 quanto put 更有價值。所以 delta FX 是 pos。那麼雙幣種看跌期權真的對外匯敏感嗎？發送

對於一個雙元期權，有一個雙元調整，它涉及期權標的資產和外匯匯率的波動函式。由於波動率函式可能取決於即期水平，特別是對於局部波動率函式，因此，雙元期權價值取決於標的物和外匯匯率的即期水平。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34069