剝頭皮期貨的預期收益
我做投資者已經有 12 年了。從 2008 年 11 月到今天，我的股票投資組合的年回報率為 25.77%，這對 AAPL、BRK.B 和最近的 TSLA 來說是沉重的。主要是買入並持有，幾乎沒有任何交易。
我開始將我的金融業務擴展到日間交易，特別是在股指期貨上進行剝頭皮交易。大約有 50 筆交易，我在不到一個月的時間裡賺了超過 25%，那將是 14 倍，這可能是初學者的運氣，我不認為這種回報會持續下去。
我手動完成了所有這些交易，並且正在使用 IBKR 和 Pyhton 過渡到自動交易。
我正在閱讀專家對日內交易預期回報的看法。過去幾十年，Andreas Clenow 以 20% 的期貨交易（趨勢跟踪）記錄而自豪。這一切對我來說似乎真的很低——如果買入並持有能帶來相同或更好的回報，為什麼人們還要經歷所有的交易麻煩？
我很想獲得一些真實的例子，說明在納斯達克 100 或標準普爾 500 指數交易期貨可以獲得什麼樣的回報？
自 1998 年以來， Renaissance Technologies的平均年收益率為 66%。最糟糕的基金將失去所有資本，然後是一些。
像您這樣的小型投資者可以期望賺到的錢不超過在收費前買入並持有。我建議你閱讀有效市場假設，當你消化了它並得出結論，它不適合你，因為你有特殊的優勢，下一步可能是一本關於主動的書投資組合管理。
請注意，您 25% 的買入和持有回報是非常不典型的，部分原因是您開始的時機非常好（就在信貸危機的中期，因此您錯過了 2008 年的大部分回撤，並且就在 2008 年最大的牛市之前）歷史上的美股）。你似乎也很幸運地選擇了股票，增持了蘋果和特斯拉，這兩家公司在此期間都做得很好。
你不應該期望你的買入和持有回報在未來會這麼好——我個人認為上個位數是買入和持有美國股票的合理預期。