您如何將 1 級數據解釋為交易/交易列表？

如果您有給定證券的 L1 數據，將其解釋為交易/交易列表的最佳實踐是什麼？或者，我們真的可以這樣做嗎？

僅供參考，這不是學校的項目，而是我在全職工作中遇到的問題。乍一看，我認為這很容易，但現在我意識到這個特定問題應該有一些“最佳解決方案”，至少我可能會在這裡遺漏一些東西。

我現在正在做的是計算 L1 書中每次更新的買賣數量變化作為交易量（當然，價格為最後交易價格）。

計劃稍後將其作為 GitHub 上的開源儲存庫，至少對於該行業的學生和新手來說是這樣。

更新

現在我傾向於認為使用 1 級數據是不可能的。

訂單簿的 L1 數據是願意交易的人的數據（實際上只是訂單而不是交易）。因此，您會看到某人願意支付的最高出價、提供的最低要價以及這些價格對應的提供尺寸/手數。

有時 L1 中也會提供最後一筆交易的最後價格和大小，但不一定。

後者可用於估計貿易量。但請注意，對於可能發生的四種主要“行動”，L1 賬簿並不是衡量交易量的好方法：

1. 匹配的需求，因此如果下一個顯示價格的需求更高，則執行交易和下沉尺寸或更高尺寸。
2. 更高的需求導致更大的尺寸，但沒有貿易。
3. 通過降低需求來降低尺寸，但沒有貿易。
4. 之前所有案例的混合。

這表明，正如您在編輯中已經懷疑的那樣，從 L1 數據計算交易價格和交易量是不可能的，因為您不能確定是否有真實交易，或者可能會修改或刪除訂單，或者如果更高的需求抵消了降低的需求尺寸。

然而，如上所述，可以根據數據提供者的大小提供最後一筆交易。但即便如此，您也只是從最後一筆交易中獲取資訊。如果在間隔內發生許多交易並且只提供最後一個交易，這可能會導致失去數據。因此，您計算的交易量將低於或等於實際交易量。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44662