交易
從單個訂單建構訂單簿結構是否值得保留？
假設我正在建立一個訂單簿並且兩個出價以價格出現 $ p $ 和卷 $ v_1 $ 和 $ v_2 $ . 哪個選項更好
- 將訂單儲存為 $ {p, v_1+v_2} $ 或者
- 將訂單儲存為 $ {p,v_1} $ 和 $ {p,v_2} $ 然後當我需要一個
bestBid值時手動聚合訂單是否可以從訂單的實際規模中獲得任何分析見解？如果有，你能給我指出這個領域的一些文獻嗎？謝謝。
請注意：Feed 中沒有任何內容表明訂單來自誰以及已執行的訂單 - 我所擁有的只是價格和數量。
“正確”的方式是最適合您交易的方式。無論您選擇的資料結構如何，您都必須維護您賬簿上所有活動訂單的列表。這是因為後續消息引用了訂單 ID，您必須查找相應的訂單以確定正在執行的價格水平。
鑑於您必須維護所有訂單及其屬性的引用，因此在需要（在 api 級別）之前不要聚合是有意義的。
路易斯的回答暗示了這個問題。大多數市場數據饋送格式僅使用訂單的參考 ID來取消、替換或執行；他們沒有列出符號或側面。因此，您需要一種僅通過 ID 查找特定訂單的方法，以便進行調整。如果您的應用程序需要，您可以按價格匯總，但只需知道“級別簿”將是與訂單簿分開的容器。
例子：
新訂單1：以202.91美元買入IBM 100股
新訂單2：買入IBM 202.91 200 股
新訂單 3：購買 IBM 202.91 美元 100 股
取消 2
執行 1
知道剩餘 100 股的唯一方法是您單獨儲存了訂單。