交易
是否有量化均值回歸以用於定向交易的標準方法？
假設一個定向策略（沒有配對或點差交易）是否有量化均值回歸的“標準”方法？是否應該在所有情況下都首選自相關、變異數比、赫斯特指數或其他一些度量，或者在給定上下文的情況下，每個度量都有優勢嗎？
沒有標準方法，許多技術都可以很好地工作，包括簡單的時間序列 z 評分。在很多情況下，我建議使用更簡單的方法，除非可以證明增加的複雜性是合理的。
然而，所有技術的挑戰是正確的校準，這對上下文非常敏感。參數選擇需要以具體證券和投資期限的特點為指導。此外，參數本身是否應該是動態的？幾乎所有的過程都是由非平穩分佈驅動的。使用的槓桿數量也可能是一個重要的考慮因素。