fx ECN 的長期平均成交機率？
我想知道在各種外匯 ECN 的價差內報價時，是否有人可以分享經驗和長期平均成交機率。我需要根據 fx ECN 場地、我在價差內的出價和出價的積極程度（就與目前最佳出價/出價的距離以及修改頻率而言）做出假設，以及作為目前微觀市場動態的函式（動量與均值回歸）。我只是在尋找一個在較長時期（幾天、幾週……）內平均起來的近似數字，而忽略了微觀市場動態以及報價執行的積極程度。我打算最終在我可以訪問的幾個 ECN 上同時報價（FxOne、Integral FxInside、FastMatch、LMAX、FxAll、Hotspot）。並非所有人都適合在目前價差內報價（由於最後看條款和你有什麼）。我可以與大多數提到的 ECN 一起在同一棟建築中定位/鄰近定位。
編輯：我不是在尋找一個具體的數字，而是想知道其他人在測試做市算法時如何模擬填充機率。
謝謝
我認為這也取決於您將輸入的訂單數量。在 FXInside 中，它還取決於您是僅聚合還是使用 HUB，即使您使用 HUB，也取決於您是否能夠“製造流動性”，否則您將只會發送積極的觀察訂單等待市場走勢。
我沒有任何數字可以與您分享，但通過手動交易，我可以說熱點在價差內具有良好的買入和賣出比率。
也不知道 Bloomberg Tradebook 是否可以通過修復獲得，但我記得有很多小額填充，如果您打算發送小訂單，也許它會有所幫助。如果對方有一個“釣魚算法”，它很容易被填滿，並採取少量來查看是否有真正的流動性。
與 FastMatch 相反，因為您將根據訂單大小獲得優先級。
最後但同樣重要的是，它顯然取決於貨幣對，但可以肯定的是，您已經考慮到了這一點。
哇，這是一百萬個問題。沒有答案。據我所見，這個問題因 ecn 而異。您將非常依賴每個 ecn 以及它們如何將您與流動性接受者聯繫起來。