.NET 統計包推薦
你們會推薦什麼開源或商業 .NET 統計包？我正在做期權的統計套利。我需要的功能主要是回歸，優化..等。如果包有一些專門用於選項的內置函式會更好，但如果沒有也可以。質量、速度、易於進行的統計分析、與 C++/C# 的良好兼容性是我的首要任務。
不知道為什麼當您明確要求使用 .Net 解決方案時推薦使用 Python（您可能會查看 IronPython，但我不推薦使用它，因為有更好的選擇，見下文），除了 Python 即使在執行時也非常慢的事實非關鍵任務數據分析和研究。考慮到您的編碼技能平均或更好，即使 C# 也可以輕鬆地圍繞大多數 python 腳本執行。我理解大多數 quant 選擇 Matlab 和 R 之外的語言，主要是因為他們在訪問數據集方面有一種標準化的方法，無論如何，這種語言最常由交易台或首席 quant 決定，這意味著它不一定最優化的選擇。
我建議您查看以下託管 C# 或其他 C++ 實現。您可以在 .Net 中執行兩者，如果不是直接執行，您可以包裝 C++ 程式碼以便通過庫進行訪問（以下順序不重要）：
https://rtmath.net/products/finmath/
在這裡你會得到另一組軟體包： http ://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_libraries#C.2B.2B （並非所有軟體包都帶有統計工具，可能專注於數學，但我將連結作為綜合包源）
您也可以直接從 .Net 連結到 Matlab 或 R，但我再次認為，鑑於您實現連結的方式，這將以犧牲速度為代價。原始庫將始終為您提供最佳性能，因為它提供了您正在尋找的算法。
祝你好運。希望這可以幫助。
Python 確實是個好主意。您甚至可以使用 PyPy 對其進行優化以獲得更好的性能。
但這只是我的意見。