交易
在計算外匯交易的每日收益時遇到問題,進行此類計算的最佳方法是什麼?
我打算計算我的外匯投資的每日回報。假設交易者投資 $ $ $ 40 以 100:1 的槓桿,所以他總共在交易 $ $ $ 價值 4000 的貨幣,並假設從 12 月 4 日到 12 月 6 日持倉。此外,交易者有足夠的資金來彌補潛在的虧損。
為了計算每日收益,我首先需要使用市場價格(此處未顯示)虛擬平倉並重新開倉,並“實現”每日利潤/虧損。由於在外匯賬戶中,頭寸可能會產生負利潤(只要您在賬戶中有足夠的資金來支付成本),當交易餘額真正接近於零並且交易者實現大收益或次日虧損。為了說明,我在下面展示了一個真實的例子。
Date PnL BeginBalance EndBalance Return Dec4 -30 40 10 -75% Dec5 -10.01 10 -0.01 -100.1% Dec6 -9 -0.01 -9.01 900,000%
其中
PnL
是使用市場數據計算的每日損益(即交易者在交易日結束時看到的未實現盈虧),BeginBalance
最初設置為 40,即最初投資的金額,EndBalance
為BeginBalance
+PnL
,Return
為PnL
/BeginBalance
。請注意,在 12 月 6 日,回報率是 900,000%。雖然這是一個算術上正確的計算,但這極大地扭曲了我的數據並且是錯誤的,因為餘額已從 -0.01 下降到 -9.01,這不是正回報。我能做些什麼來克服這個問題?
謝謝!
使用分配給交易的總財富作為分母。分配的總財富將包括所有抵押品。通過這種方式,您(或您的經紀人)確保分母始終為正。大概這也將反映您真正想要跟踪的內容。剩下的唯一問題是需要分配多少財富。但這可能是您在開始交易之前就已經決定的事情。
我的建議是使用實際(槓桿)頭寸價值,而不是您開倉所支付的成本。然後,如果您願意,您可以將頭寸回報乘以您的槓桿,因此您可能會看到類似這樣的內容(如果我正確理解了您的問題):
Date PnL Begin End Return 4-Dec -30 4000 3970 -75% 5-Dec -10.01 3970 3959.99 -25% 6-Dec -9 3959.99 3950.99 -23%
話雖如此,但願您不需要太多:您通常不想讓您的頭寸損失超過您投入的頭寸!
無論如何,我希望這對你有用。祝你好運!