在計算外匯交易的每日收益時遇到問題，進行此類計算的最佳方法是什麼？

我打算計算我的外匯投資的每日回報。假設交易者投資 $ $ $ 40 以 100:1 的槓桿，所以他總共在交易 $ $ $ 價值 4000 的貨幣，並假設從 12 月 4 日到 12 月 6 日持倉。此外，交易者有足夠的資金來彌補潛在的虧損。

為了計算每日收益，我首先需要使用市場價格（此處未顯示）虛擬平倉並重新開倉，並“實現”每日利潤/虧損。由於在外匯賬戶中，頭寸可能會產生負利潤（只要您在賬戶中有足夠的資金來支付成本），當交易餘額真正接近於零並且交易者實現大收益或次日虧損。為了說明，我在下面展示了一個真實的例子。

Date     PnL       BeginBalance   EndBalance    Return
Dec4     -30       40             10            -75%
Dec5     -10.01    10             -0.01         -100.1%
Dec6     -9        -0.01          -9.01         900,000% 

其中PnL是使用市場數據計算的每日損益（即交易者在交易日結束時看到的未實現盈虧），BeginBalance最初設置為 40，即最初投資的金額，EndBalance為BeginBalance+ PnL，Return為PnL/ BeginBalance。

請注意，在 12 月 6 日，回報率是 900,000%。雖然這是一個算術上正確的計算，但這極大地扭曲了我的數據並且是錯誤的，因為餘額已從 -0.01 下降到 -9.01，這不是正回報。我能做些什麼來克服這個問題？

謝謝！

使用分配給交易的總財富作為分母。分配的總財富將包括所有抵押品。通過這種方式，您（或您的經紀人）確保分母始終為正。大概這也將反映您真正想要跟踪的內容。剩下的唯一問題是需要分配多少財富。但這可能是您在開始交易之前就已經決定的事情。

我的建議是使用實際（槓桿）頭寸價值，而不是您開倉所支付的成本。然後，如果您願意，您可以將頭寸回報乘以您的槓桿，因此您可能會看到類似這樣的內容（如果我正確理解了您的問題）：

Date    PnL      Begin      End     Return
4-Dec   -30      4000       3970    -75%
5-Dec   -10.01   3970       3959.99 -25%
6-Dec   -9       3959.99    3950.99 -23%

話雖如此，但願您不需要太多：您通常不想讓您的頭寸損失超過您投入的頭寸！

無論如何，我希望這對你有用。祝你好運！

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14998