比率的隨機最優控制

你知道關於隨機最優控制和 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 方法優化不同比率（Sharpe、M2、Sortino、Sterling 等）的任何好論文嗎？這意味著使用已知的資產隨機動態，我們希望找到最大化這些比率的最佳交易策略。我在 Wilmott 上只找到了這個文章。

您可能應該從Merton 的投資組合問題開始；這正是您的想法。該模型的幾個特點：

• 當動態是 iid 時（即沒有動態……），它會恢復 Markowitz 投資組合。
• 您會很容易地找到包括繪製約束的版本；
• 或與交易成本。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17632