布林帶的使用
我查看了有關布林帶的幾個來源，但沒有看到明確的使用方法。維基百科說“交易者對布林帶的使用差異很大。” QSE 的討論 似乎也說“就像其他所有走這條路的人一樣，你必須向自己證明這些東西。”
問題您能否與我分享您的經驗 - 您如何（以及何時）使用它們？結果是什麼？它背後的想法是什麼？
讓我說一下我的理解——如果市場處於水平趨勢中，即我們可以將其視為價格 = 常數 + 噪音。那麼可以合理地預期，如果在某個時刻價格相當大，那麼它將返回均值 - 所以我們在未來以大價格做空並賣出，當它返回趨勢（=Const）時。
但是，如果我們有積極的趨勢：價格（t）= A*t+B + 雜訊，這在很大程度上取決於雜訊變化的速度、A 的大小以及雜訊的波動性。因為如果趨勢上升非常快，即使價格遠離趨勢，並且在返回時刻後一段時間會回到趨勢，它會比以前高得多（因為趨勢），所以如果你做空- 你會輸的。
我玩過這些，結果好壞參半。布林帶基本上向您展示了相對於滾動視窗波動的價格。
一種解釋是，如果目前價格離開布林帶，就會出現該方向的趨勢或運動（當然取決於您的時間框架和所有技術指標）。策略是在從下方穿過上軌時立即買入，並在價格穿過與區間長度相同的移動平均線時立即平倉。直覺地說，當價格離移動平均線比標準差的倍數更遠時進行交易（更大的倍數 => 更少的交易，可能更強勁的走勢）。在多天框架（4 到 60 之間，iirc）上，這確實在股票（在模擬投資組合中）產生了不錯的結果，但我認為這主要是由於回測偏差。鑑於實際工作的壓力，我發現沒有任何一致或可靠的東西值得探索。也許在未來…
另一種解釋可能是以另一種方式進行交易：隨著價格離開區間，它應該很快就會重新進入區間。但是我想不出一個對我來說甚至有點意義的交易策略，所以我沒有探索這個。
我認為在實踐中最有可能使用的是股票風險的中短期指標，但老實說，我更喜歡真正的計量經濟學方法。
Bollinger Bands 的開發者 John Bollinger 在他的網站 BBands.com 上提供了他建議使用他的樂隊的方法的描述。它們可以在支持區域的四種方法下找到。布林帶在與其他指標一起用於確認時最有效，並且對於均值回歸和價格突破非常強大。在 BBands.com 的首頁上有一個免費的網路研討會，其中包含 22 條使用頻段的規則，為使用提供了大量指導。