交易
數學家在不為基金工作的情況下進入 QF 有哪些選擇？
我擁有數學學位，曾擔任統計學家並做過一些程式工作。我的數學/統計/程式背景非常強，並且瀏覽了一些 QF 書籍，我很感興趣。我是美國人，但我目前不在國外，我不知道在我所在的地方尋找對沖基金/公司是否如此實用。
我是否需要大量的銀行存款才能開始，或者假設我投入時間學習和（希望）開發殺手級軟體，我是否可以涉足金融領域。
- 在此列表的頂部，我仍然建議您尋求工作，以便向 QF 領域的其他人學習。您可以在您目前居住的投資銀行的量化團隊中工作嗎？
- 開始接觸量化金融社區，這樣一旦你決定找到可以實踐這門學科的地方，你就會建立聯繫。接觸校友、朋友、任何可能在這個領域工作的人。
- 您是否考慮過從事量化金融的學術生涯？
- 花足夠的時間找出你真正喜歡量化金融的哪一部分：風險管理、時間序列建模、高頻交易、自營交易、全權委託交易、基礎量化研究……
- 確保您了解 R 前端的最新發展，並知道使用了哪些軟體包。刷新您在數學和統計建模方面的技能。您是否熟悉新的 C++ 庫，例如 AMP、.net 4.0 或 4.5，可以使用 Python？這些只是範例，但了解交易工具是基本要求。
- 然後，您可以開始閱讀書籍，這些書籍可能會幫助您更好地了解 quant 的真正作用。我喜歡 Derman 的“我作為 Quant 的生活”，但我個人認為沒有什麼比與在該行業工作的校友直接接觸更好的了。還可以了解“量化金融面試問題”（我認為這是標題，但不是 100% 肯定，但我相信它是由獵鷹破解）
- 您如何開始對金融時間序列進行分析和建模？這將提高您分析潛在戰略機會的技能，並迫使您使用您期望知道的工具。
- 您可以開發一個交易架構（或擴展現有的開源架構），以便稍後向其他人證明您確實對該領域充滿熱情並希望在那里工作。如果您找到可以讓您測試策略想法的工具，則不必是交易架構，那麼我認為沒有什麼比在未來與雇主接觸並掌握可以獲利的策略更好的了。
祝你在你的任務上一切順利
編輯：弗雷迪的回答很好——我們同時寫了。他正確地指出，QF 是一個廣泛的領域，除其他外，它是一個社區。在這裡，我描述了一種實用的、腳踏實地的路徑，可以讓你在其中的一個關鍵部分中沾沾自喜——用於衍生品分析的軟體和模型開發，從普通期權開始。你最好的選擇是接受你在這裡找到的任何建議，並找到自己的道路，如果你想在這個行業中生存下去，無論如何你都需要這樣做。 ;-)
- 與具有良好紙質交易界面（與其實時界面相同）的經紀商建立聯繫。遠離純網路界面。
- 不要相信經紀人的界面告訴您有關希臘人的任何資訊。假設一切都錯了（你會發現很多都是錯的）。做自己的工作，編寫自己的程式碼。
- 紙上交易你的程式碼，從普通的選項開始。
- 假設你在書籍和論文中發現的大部分內容也是錯誤的（你仍然需要知道它，如果只是為了在與他人的對話中參考，並知道你需要改進什麼）。
- 繼續快速超越一階和二階導數——不要浪費時間嘗試過度優化這些導數。隨著規模的擴大，事情開始變得越來越有趣，當你擺脫香草並進入異國情調時。
- 最後，一旦你認為自己在紙面上做得很好，就開設一個真實賬戶，並準備好對自己摧毀資本的速度留下深刻印象——你會的。這是學費，你真的要等到自己有錢了才開始學習。無論你是否真的採取這一步，這與什麼樣的經理會僱傭你有很大關係——他們是否想要學術技能和現實世界的技能組合（兩者都有優勢）。
- 洗滌，沖洗，重複。