伊藤引理在量化金融中的用途是什麼？

除了我在這裡提出的問題：之前的文章

並且留下了一些未解決的問題，我將問題重新表述如下：

**伊藤引理在量化金融中的用途是什麼？**什麼時候適用？

例如，我不明白 Ito 的引理是否用於從隨機過程中獲取 SDE，或者相反：從 SDE 中獲取隨機過程。

此外，vonjd 的回复讓我有點困惑：他的意思是“Ito 的引理可以

只要

或者

還

用於有界二次變差的過程？

如果給你一個擴散過程 $ X_t $ , 和一個 $ C^{1,2} $ 轉型 $ Y_t=f(t,X_t) $ 過程的 $ X_t $ .

然後 Itô 的引理為您提供 SDE，然後是過程 $ Y_t $ 按照 $ dX_t $ ， 和 $ dt $ 和偏導數 $ f $ 最多訂購 1 件和 2 件 $ x $ .

如果給您 SDE，然後是 $ X_t $ 就布朗運動、漂移和擴散項而言，您可以寫下 $ Y_t $ 在布朗運動、漂移和擴散項方面。

這特別表明，通過這些類型的轉換，擴散是穩定的。

它沒有更多也沒有更少。

當然，您可以用各種花哨和復雜的方式擴展這個引理。

問候

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1330