估值
抵押衍生品的 OIS 貼現的基本原理？
有人可以向我解釋為什麼市場可能會向完全抵押衍生品的 OIS 貼現轉變的理由嗎？
大多數交易對手協議都為已發布的抵押品支付/收取的利息指定了某種 ois 利率。因此，OIS 利率是用於貼現未來現金流的合適利率。
在 2008 年之前，OIS/Libor 價差小而穩定，所以你真的不需要擔心這一點，但現在它要大得多，所以人們正在考慮它。現在它成為“大新聞”的原因是，正確地將定價系統轉換為使用 OIS 折扣是一個很大的變化，所以大多數地方現在才開始上網。