我有一組來自銀行的時間序列數據，它是來自其所有客戶的特定貨幣交易數據。
根據這些數據，我試圖估計所有市場參與者對該貨幣的目前“頭寸”。
我通過滾動 20 天（1 個月）來做到這一點。然而，有時由於大數據點從滾動視窗中退出，總的變化會很大，這是創建“定位”估計的一個問題。
我的問題是
- 從流量數據估計定位合理嗎？
- 如何調整滾動總和的顯著變化不是由於新數據而是舊數據失去？
要回答您的第二點，請使用指數移動平均線而不是簡單的移動平均線，或者從技術上講，使用無限脈衝響應濾波器而不是有限脈衝響應濾波器。
這將避免舊數據的急劇下降。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/70185