匯率的統計模型？

什麼隨機過程（如果有）用於模擬貨幣匯率以及這些模型有多好？

關於主題的參考。也很受歡迎。

我在貨幣模型方面進行了廣泛的工作，並且不得不承認，關於最近發表的研究可能滿足您的需求，公共領域並沒有太多。下面提到的一些模型包含隨機成分，但請記住，大多數關於貨幣的研究都集中在基本面（例如國際收支），並且根據您的投資和交易期限，它們可能適合您的需求。幾乎沒有任何文章涉及我認為值得注意的高頻貨幣模型，但如果他們能夠探勘此類研究，我很樂意接受其他人的糾正。

話雖如此，我可以向您指出一些可能會產生想法並且您可以擴展的過時論文：

• Olson 是一家備受推崇的數據供應商和研究機構（他們最近還提供投資服務）。他們提供了訪問他們一些較早的研究的途徑： 奧爾森
• 另一篇過時的論文介紹了一些更基本的方法： 連結

以下論文提供了一些關於在更高頻率空間中建模 fx 策略的介紹，儘管我沒有從中獲得太多附加值。看看你是否喜歡其中的任何一個：

• washington.edu
• 直到
• ucdavis.edu
• essex.ac

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8079