我在哪裡可以找到 Matlab 或 R 中時變 copula (BBX) 的實現？

我想構造一些時變 BBX copula，但是，我發現贊助人的包不包含時變 BBX copula。

有誰知道我在哪裡可以下載它們？

BBx 系列的實現可從 CRAN 的VineCopula R-package 獲得。通過 r-forge 的 R-package spcopula提供時空變化的雙變數 copula 。臨時支持將需要一些額外的工作，因為它不是初始設計的一部分。copulas 參數的調整可以通過將距離與 Kendall 的 tau 或 Spearman 的 rho 相關聯的依賴函式來完成。

您將找到方法“tailIndex”（來自 copula 包），它為傳遞給它的任何 copula 對象提供上尾係數和下尾係數。數值反演可能是第一次嘗試將其用作參數調整功能。但是，請注意解決方案可能不是唯一的（即對於兩個或更多參數係列）。對於合理的配合，附加標準很可能是必要的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/11195