視覺化信用評級穩定性

我正在尋找一種視覺化信用評級穩定性結果的方法。

一些背景知識：每個評級等級（例如 AAA、AA+、AA、AA-、A+、…），我查看了將評級從一年到另一年的義務人的百分比。例如，如果在評級等級 BBB 中，我有 100 名對應方t，在這 100 名中，只有 85 名在 時仍處於評級等級 BBB 中t+1，保持其評級從t到的義務人的百分比t+1是 85%。

這樣做，我得到一個像這樣的表：

   t to t+1    t+1 to t+2    ...    t+n-1 to t+n
AAA      80%           90%    ...             85%
AA+      75%           92%    ...             85%
...
Caa      60%           55%    ...             67%

為了視覺化這一點，我嘗試了每個評級類別的折線圖，但這樣我最終得到的圖表太多了；它變得非常混亂。我曾考慮將評級分為更廣泛的類別，但這樣會失去一些資訊。

有誰知道這種問題的良好視覺化技術？

一種選擇是熱圖。不確定您使用的是哪個軟體，但在 matlab 中，它非常簡單且易於調整。

下面舉個例子。假設有 30 個週期 $ t $ 至 $ t+30 $ 和 21 個評分。

然後你可以執行：

rating = {'Aaa'; 'Aa1';'Aa2';'Aa3';'A1';'A2';'A3';'Baa1';'Baa2';'Baa3';'Ba1';'Ba2';'Ba3';'B1';'B2';'B3';'Caa1';'Caa2';'Caa3';'Ca';'C';}
ratingindex = (1:size(rating,1));
t = [1:30]';
prop = rand(size(rating,1),size(t,1));
[X, Y] = meshgrid(t,ratingindex);
[Xq,Yq,Vq] = griddata(t,ratingindex,prop,X,Y);
surf(Xq, Yq, Vq)
view(2);
xlabel('Time')
ylabel('rating')
colorbar
title('Probability of keeping rating')

輸出將是：

顏色表示機率。這 $ x-axis $ 有時間和 $ y-axis $ 收視率。為方便起見，我將等級分為 1 到 10，而不是 AAA、AA+ 等。但是您可以輕鬆更改軸的外觀。

按照下面的評論，您可以輕鬆地在圖中使用更少的顏色。只需添加：colormap(lines(n))顏色n。對於 n=3，輸出將如下所示：

此外，評級的持續性應該有助於規範輸出。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/38930