信用風險
給定收取的利息，計算貸款的隱含損失率
我的銀行擁有 1 億筆貸款的零售信貸組合。我知道所有這些貸款自成立以來的付款歷史和余額歷史。是否有任何工具可以根據收取的利息計算預期損失、貸款級別或投資組合級別的損失分佈？
我的想法是，更高的利息與更高的預期損失定性相關。我想做的是根據興趣對預期損失進行逆向工程，看看這個數字是否與集團風險人員的官方數字相匹配。
如果您可以訪問付款歷史記錄，那麼使用歷史付款數據估計損失率不是更好嗎？利率的問題是它還將包括對許多其他因素的補償，例如資金成本、資本費用、服務成本等。其中一些會因年份而異，例如，資金成本會因年份而異當貸款被預定時。如果你想證明風險和價格之間的關係，那麼你為什麼不使用付款歷史對賬戶進行評分，然後根據分數繪製平均利率。
如果您無法訪問風險評分，那麼您可以使用一些經驗法則。例如，獲取過去 12 個月的未付款指標數量，並將過去 6 個月或 1 年的指標值相加，這將給出一個合理的粗略風險指標。
或者，如果您可以圍繞我之前提到的其他附加組件做出假設，那麼您可以剔除利率費用的損失部分。