商業銀行貸款違約機率計算

我有兩個主要選項來計算商業銀行貸款的 PD；有和沒有機器學習。

一方面，有 Merton 或 KVM 等傳統方法。另一方面，我可以將機器學習與隨機森林一起使用。

使用與不使用機器學習的優缺點是什麼？是否有任何法規傾向於其中一個？

Merton 模型因其準確性在學術文獻中受到高度批評，儘管它提供了良好的信用風險排名，但未能對其進行量化。我會說使用機器學習或更好的深度學習。我使用了帶有時間序列輸入的循環神經網路，例如到期金額和月收入變化等。它提供了一個很好的估計，但建模信用風險不僅僅是一項量化任務，黑盒模型只能讓你到目前為止，除非你完全了解你正在投資的業務

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45694