信用風險
銀行資本計算的主要信用風險建模方法
在巴塞爾/CRR（資本要求監管）中，有多種估算資本要求的方法。
對於公司風險敞口，有基礎 IRB 方法（F-IRBA，自己估計的 PD）和高級 IRBA（A-IRBA），自己估計違約損失率和轉換因子。對於專業貸款（例如項目融資）的風險敞口，還存在所謂的時間段方法。
這些方法對模型複雜性，尤其是數據可用性的要求越來越高。用於資本計算的方法在每家銀行的披露報告中進行了報告。
我的問題：這些數字是否可以在某處匯總獲得？
我會對諸如“與標準化方法和 A-IRBA 相比，歐洲銀行在 F-IRBA 中企業風險敞口的份額是多少？”之類的問題感興趣。
這些數據是否在某處收集並提供？
PS：我知道這樣的問題對於 Quant 網站來說並不是 100% 的主題，但我的經驗是 Quant 應該知道同行組的樣子。
EBA 執行 HDP（高違約投資組合）和 LDP（低違約投資組合）基準測試，這將是相關的。你可以在他們的網站上找到它。這裡有幾個例子：
重新評論，我認為在包括 HDP 和 LDP 的最新調查的匯總表中更清楚（https://eba.europa.eu/documents/10180/2087449/EBA+Report+results+from+the+ 2018+Credit+Risk+Benchmarking+Report.pdf）：
介紹中說有 117 家機構獲得了信用模型的許可，其中 114 家送出了數據，所以我認為樣本具有代表性，他們甚至解釋了為什麼 3 家沒有。機構數量因資產類別而異的原因是，並非所有機構都會接觸所有類別/樣本。並且行不加總機構可能是因為腳註 41，同一機構在不同國家使用不同的方法。該報告還聲稱，與之前的調查相比，結果是穩定的，這意味著我認為質量還可以。
